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逐筆對沖與逐日盯市結算方式的區別

發布時間:2017-04-05

      按照盈虧計算方式的不同,結算方式共有逐日盯市和逐筆對沖兩種結算方式。

      我司計算采取逐日盯市的結算方式。

      一、逐日盯市
     1.平倉盈虧(逐日盯市)=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 
     ① 平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
     ② 平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
     2.持倉盈虧(逐日盯市)=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 
     ① 持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 
     ② 持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
     3.當日盈虧=平倉盈虧(逐日盯市)+持倉盈虧(逐日盯市) 
     4.當日結存(逐日盯市)=上日結存(逐日盯市)+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費 
     5.客戶權益=當日結存(逐日盯市) 
     二、逐筆對沖
     1.平倉盈虧(逐筆對沖)=開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
     2.浮動盈虧=當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 
     3.當日結存(逐筆對沖)=上日結存(逐筆對沖)+當日存取合計+平倉盈虧(逐筆對沖)-當日手續費 
     4.客戶權益(逐筆對沖)=當日結存(逐筆對沖)+浮動盈虧
    兩種結算方式的區別在于:
    逐日盯市,無論是平倉合約還是未平倉合約,都要分別計算當日盈虧,而歷史各日盈虧累計入上日結存。逐筆對沖不同的是,不計算每天的盈虧,而只計算自開倉之日起至當日的累計盈虧,且凡是未平倉合約,其盈虧作為浮動盈虧而不計入當日結存,一旦該合約平倉,其平倉時的浮動盈虧即轉為平倉盈虧,結算時浮動盈虧歸零。
    也就是不管用哪種結算方式,客戶的權益都是一樣的,只是在計算盈虧方式上不同。