按照盈虧計算方式的不同,結算方式共有逐日盯市和逐筆對沖兩種結算方式。
我司計算采取逐日盯市的結算方式。
一、逐日盯市
1.平倉盈虧(逐日盯市)=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
① 平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
② 平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位
2.持倉盈虧(逐日盯市)=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
① 持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
② 持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
3.當日盈虧=平倉盈虧(逐日盯市)+持倉盈虧(逐日盯市)
4.當日結存(逐日盯市)=上日結存(逐日盯市)+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費
5.客戶權益=當日結存(逐日盯市)
二、逐筆對沖
1.平倉盈虧(逐筆對沖)=開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
2.浮動盈虧=當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位
3.當日結存(逐筆對沖)=上日結存(逐筆對沖)+當日存取合計+平倉盈虧(逐筆對沖)-當日手續費
4.客戶權益(逐筆對沖)=當日結存(逐筆對沖)+浮動盈虧
兩種結算方式的區別在于:
逐日盯市,無論是平倉合約還是未平倉合約,都要分別計算當日盈虧,而歷史各日盈虧累計入上日結存。逐筆對沖不同的是,不計算每天的盈虧,而只計算自開倉之日起至當日的累計盈虧,且凡是未平倉合約,其盈虧作為浮動盈虧而不計入當日結存,一旦該合約平倉,其平倉時的浮動盈虧即轉為平倉盈虧,結算時浮動盈虧歸零。
也就是不管用哪種結算方式,客戶的權益都是一樣的,只是在計算盈虧方式上不同。